日経平均寄付き前予報

当サイト実測。2011年1月〜2026年7月、n=3,808営業日。SOXX（iShares 半導体ETF）の終値→終値の変化で区分し、日経平均が同じ符号で寄り付いた割合と、終値まで同じ符号だった割合を数えた。網掛けが現在の区分。±0.25%の帯は寄り55%・引け51%で、ほとんど何も言えない。

その日より前のデータだけで係数を推定し、当日は場外で採点した実測。学習に使った期間の成績ではない。参考として、有料APIが必要なCME日経225先物を使った場合の全日的中率は82.2%で、確信度の高い日に絞れば無料データだけでこれを上回る。

何を予測しているか。「前日終値から寄り付き値までのギャップ」だけです。寄り付いた後の値動きは予測しません。前夜の米国市場から説明できるのは寄り付きまでで、寄ってから引けまでの方向は50.6%——コイン投げだと実測済みだからです。

使っている材料。SOXX・QQQ・SPY・EWJ・DXJ（いずれも米国上場ETF）、ドル円、そして日経平均自身の前日の動き、の7銘柄。米国分は「終値→終値」と「寄り→引け」の両方を使っています。指数ではなくETFを使うのは、指数がライセンスの都合で無料APIから取得できないためで、SOXXとSOX指数の日次リターンは相関0.998・同符号97.5%とほぼ同一です。

CME日経225先物は使っていません。寄り付きの最良の予測子は夜間の日経先物（的中率82.3%）ですが、取引所データを公開ページに表示するには再配信ライセンスが必要で、このサイトの規模では負担できません。先物の値はニュースサイト等で無料で確認できます。

限界。過去の関係が続く前提の統計的な見積もりであり、当たらない日があります。確信度が高い区分でも1割前後は外れます。祝日明け・大型連休明け・決算集中日・要人発言などは織り込めません。売買を推奨するものではありません。

なぜ寄り付きだけを予測するのか。1日の値動きのうち、9時ちょうどの一瞬（前日終値→始値）が占める割合は中央値42.8%、日次リターンの分散では42.4%——直近では53.8%と過半を超えます。その日の方向が始値の符号と一致した割合も64.2%でした（日経225・113万銘柄日の実測）。板が動き出す時刻と、その1時間に何が懸かっているかは気配が出るのは朝8時、値段が動き出すのは9時ちょうどだった — 東証の値幅表と113万銘柄日の実測にまとめています。

関連ページ。US Stock Time — 米国市場が日本時間で何時から動くかをリアルタイム表示。寄り付きを動かしやすいFOMC・雇用統計などの発表日程はUS Econ Calendarで確認できます。